देवड़ा व्यायामशाला के सदस्य रहे हैं। स्कूल और फिर कॉलेज में पढ़ाई करते हुए भी वे अखाड़ा जाना नहीं छोड़ते थे। मंत्री देवड़ा को लाठी, तलवारबाजी और मलखंब में महारत हासिल है। गाहे-बगाहे वे हाथ आजमाते दिखाई दे ही जाते हैं। इससे पहले भी वे ऐसा कई बार कर चुके हैं। वित्तमंत्री देवड़ा ने 4 महीने पहले भी तलवारबाजी की थी। तब मंत्री मंदसौर के बंजारी बालाजी में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे। शिविर में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना सिखाया जा रहा था